Ребалансировка пассивного портфеля на автомате (Таблица в Google Spreadsheet)

Запущенный ранее экспериментальный портфель начал понемногу разъезжаться, доли активов меняются и отходят от плановых, и чтобы не следить за изменением долей вручную, сделал простенькую табличку в Гугл Документах, которая помогает быстро увидеть насколько «разъехались» доли и какие сделки нужно совершить чтобы восстановить изначальные.

Сама таблица здесь, можно скопировать ее себе через Файл -> Создать копию

Открыть таблицу в Google Docs

Заполнить нужно только первые два столбца:

• Заданная доля актива в портфеле
• Количество бумаг в портфеле
• и сумму пополнения (ноль, если ребалансировка без пополнения)

Цена лота автоматически забирается в реальном времени из xml-данных мосбиржы.

Сумма в валюте и текущие доли активов рассчитываются автоматически.

В столбце «отклонение» рассчитывается относительное отклонение доли актива. Если актив, с долей 5% упал до 4,5% то относительное отклонение будет 10% и это, в зависимости от Вашего плана по ребалансировке  может быть триггером.

В последнем столбце посчитано количество бумаг которые надо купить или продать, чтобы восстановить исходные доли, количество округлено по правилам математического округления.