Ребалансировка пассивного портфеля на автомате (Таблица в Google Spreadsheet)

Пассивный портфель

Запущенный ранее экспериментальный портфель начал понемногу разъезжаться, доли активов меняются и отходят от плановых, и чтобы не следить за изменением долей вручную, сделал простенькую табличку в Гугл Документах, которая помогает быстро увидеть насколько «разъехались» доли и какие сделки нужно совершить чтобы восстановить изначальные.

Сама таблица здесь, можно скопировать ее себе через Файл -> Создать копию

Открыть таблицу в Google Docs

Заполнить нужно только первые два столбца:

  • Заданная доля актива в портфеле
  • Количество бумаг в портфеле
  • и сумму пополнения (ноль, если ребалансировка без пополнения)

Ребалансировка пассивного портфеля на автомате (Таблица в Google Spreadsheet)

Цена лота автоматически забирается в реальном времени из xml-данных мосбиржы.

Сумма в валюте и текущие доли активов рассчитываются автоматически.

В столбце «отклонение» рассчитывается относительное отклонение доли актива. Если актив, с долей 5% упал до 4,5% то относительное отклонение будет 10% и это, в зависимости от Вашего плана по ребалансировке  может быть триггером.

В последнем столбце посчитано количество бумаг которые надо купить или продать, чтобы восстановить исходные доли, количество округлено по правилам математического округления.


Понравилось? Следите за обновлениями на сайте на каналах: Telegram, Яндекс.Дзен
Оцените статью
Что думаете по этому поводу?

Нажимая на кнопку "Отправить комментарий", я даю согласие на обработку персональных данных и принимаю политику конфиденциальности.

 

  1. Андрей

    Нормально! Постарался для ленивых. 🙂 взял на вооружение!

    Ответить
  2. Дмитрий

    Уважаемый автор, благодарю за ссылку на таблицу.
    Если в портфель входят такие бумаги, как, например, LKOH и ОФЗ 26209, то как сделать, чтобы цена определялась скриптом? В колонку «Тикер» вбил LKOH, но цена автоматически не подгружается. Почему?
    Как подставить ОФЗ 26209, где взять код бумаги?
    Благодарю.

    Ответить
    1. BuyTheDip автор

      так как табличку делал для себя, то там парсинг идет из секции с ETF
      чтобы парсилась секция с акциями, надо менять в солбце D путь на: https://iss.moex.com/iss/engines/stock/markets/shares/boards/TQBR/securities.xml

      Но это уже костыли, и если нужна ребалансировка между множеством разных активов, возможно стоит найти инструменты получше, или взять другой источник данных, который будет универсальным для всех тикеров (я брал данные мосбиржы для этой таблицы так как на гуглфинанс не было данных по нашим БПИФам).

      Ответить
    2. BuyTheDip автор

      Немного допилил таблицу, теперь нужная секция определяется автоматически, поэтому таблицу можно использовать для всех торгуемых классов активов.
      Для Вашего примера с ОФЗ, нужно вбить код бумаги с сайта мосбиржы: SU26209RMFS5

      Ответить
      1. Дмитрий

        Премного благодарен

        Ответить
Заходите в Телеграм канал

Следите за новыми публикациями, новостями, идеями для инвестиций и участвуйте в обсуждении с другими частными инвесторами

Зайти на канал ->