Ребалансировка пассивного портфеля на автомате (Таблица в Google Spreadsheet)

Пассивный портфель

Запущенный ранее экспериментальный портфель начал понемногу разъезжаться, доли активов меняются и отходят от плановых, и чтобы не следить за изменением долей вручную, сделал простенькую табличку в Гугл Документах, которая помогает быстро увидеть насколько «разъехались» доли и какие сделки нужно совершить чтобы восстановить изначальные.

Сама таблица здесь, можно скопировать ее себе через Файл -> Создать копию

Открыть таблицу в Google Docs

Заполнить нужно только первые два столбца:

  • Заданная доля актива в портфеле
  • Количество бумаг в портфеле

Ребалансировка пассивного портфеля на автомате (Таблица в Google Spreadsheet)

Цена лота автоматически забирается в реальном времени из xml-данных мосбиржы из секции БПИФ/ETF.

Сумма в валюте и текущие доли активов рассчитываются автоматически.

В столбце «отклонение» рассчитывается относительное отклонение доли актива. Если актив, с долей 5% упал до 4,5% то относительное отклонение будет 10% и это, в зависимости от Вашего плана по ребалансировке  может быть триггером.

В последнем столбце посчитано количество бумаг которые надо купить или продать, чтобы восстановить исходные доли. Лоты более единицы подсвечены зеленым, так как купить/продать меньше 1 лота не получится 🙂


Понравилось? Следите за обновлениями на сайте на каналах: Telegram, Яндекс.Дзен
Оцените статью
Что думаете по этому поводу?

Нажимая на кнопку "Отправить комментарий", я даю согласие на обработку персональных данных и принимаю политику конфиденциальности.

 

  1. Андрей

    Нормально! Постарался для ленивых. 🙂 взял на вооружение!

    Ответить
Заходите в Телеграм канал

Следите за новыми публикациями, новостями, идеями для инвестиций и участвуйте в обсуждении с другими частными инвесторами

Зайти на канал ->