Запущенный ранее экспериментальный портфель начал понемногу разъезжаться, доли активов меняются и отходят от плановых, и чтобы не следить за изменением долей вручную, сделал простенькую табличку в Гугл Документах, которая помогает быстро увидеть насколько «разъехались» доли и какие сделки нужно совершить чтобы восстановить изначальные.
Сама таблица здесь, можно скопировать ее себе через Файл -> Создать копию
Заполнить нужно только первые два столбца:
- Заданная доля актива в портфеле
- Количество бумаг в портфеле
- и сумму пополнения (ноль, если ребалансировка без пополнения)
Цена лота автоматически забирается в реальном времени из xml-данных мосбиржы.
Сумма в валюте и текущие доли активов рассчитываются автоматически.
В столбце «отклонение» рассчитывается относительное отклонение доли актива. Если актив, с долей 5% упал до 4,5% то относительное отклонение будет 10% и это, в зависимости от Вашего плана по ребалансировке может быть триггером.
В последнем столбце посчитано количество бумаг которые надо купить или продать, чтобы восстановить исходные доли, количество округлено по правилам математического округления.
Нормально! Постарался для ленивых. 🙂 взял на вооружение!
Уважаемый автор, благодарю за ссылку на таблицу.
Если в портфель входят такие бумаги, как, например, LKOH и ОФЗ 26209, то как сделать, чтобы цена определялась скриптом? В колонку «Тикер» вбил LKOH, но цена автоматически не подгружается. Почему?
Как подставить ОФЗ 26209, где взять код бумаги?
Благодарю.
так как табличку делал для себя, то там парсинг идет из секции с ETF
чтобы парсилась секция с акциями, надо менять в солбце D путь на: https://iss.moex.com/iss/engines/stock/markets/shares/boards/TQBR/securities.xml
Но это уже костыли, и если нужна ребалансировка между множеством разных активов, возможно стоит найти инструменты получше, или взять другой источник данных, который будет универсальным для всех тикеров (я брал данные мосбиржы для этой таблицы так как на гуглфинанс не было данных по нашим БПИФам).
Немного допилил таблицу, теперь нужная секция определяется автоматически, поэтому таблицу можно использовать для всех торгуемых классов активов.
Для Вашего примера с ОФЗ, нужно вбить код бумаги с сайта мосбиржы: SU26209RMFS5
Премного благодарен
Спасибо за таблицу. Подскажите а как в ней подтягивать цену к ЗПИФам? Например тот же ПНК-Рентал? Никак не могу разобратся, перепробовал все идентификаторы, пытался сам разобраться с API Мосбиржы, но как то не вышло, может что то упустил?
подставил ISIN от пнк, все подтянулось: RU000A1013V9
Можно так же использовать SnowBall, для небольших портфелей он бесплатен, функционал ребалансировки там встроен.